퀀트 백테스트

백테스트는 정한 투자 기준을 과거 데이터에 적용해 보는 기능입니다.
국내 주식을 조건에 따라 고르고, 매년 다시 골랐을 때의 성과를 확인합니다.
먼저 기간과 투자금을 정한 뒤, 투자 대상과 매수 조건을 설정하세요.

시작·종료년도

검증할 투자 연도 범위입니다.
선택 가능한 기간은 리밸런싱 월과 데이터 준비 상태에 따라 달라집니다.

시작금

처음 투자할 가상 금액입니다.
만원 단위로 입력하며, 1,000을 입력하면 1,000만원입니다.
100만원 이상, 100억원 이하로 입력합니다.

월 적립

켜면 최초 투자월부터 실제 종료월까지 매월 말 적립금을 추가합니다.
그달 보유 중인 종목에 같은 금액씩 나누며, 추가한 돈에는 그달 수익률을 붙이지 않습니다.
월 적립금은 만원 단위로 1만원 이상, 100억원 이하를 입력합니다.

리밸런싱 월

매년 보유 종목을 다시 고르고 전체 투자금을 같은 금액씩 나누는 기준 월입니다.
예를 들어 7월 기준의 2025년 투자 묶음은 2025.07~2026.06이며, 준비된 데이터가 더 짧으면 실제 종료월까지만 계산합니다.

최대 종목보유수

최대 1~20종목을 설정합니다.
조건에 맞는 후보가 적으면 실제 보유 종목도 더 적을 수 있습니다.

배당금 반영

켜면 확인된 배당 조정수익률을 사용합니다.
확인할 수 없는 종목·월은 일반 종가 수익률로 계산합니다.

1. 시장·업종 변경

   현재 투자 대상의 시장·업종 변경을 눌러 선택 창을 엽니다.
   코스피·코스닥과 원하는 업종을 선택하고 적용합니다.
   업종 그룹이나 전체 선택·해제를 이용할 수 있습니다.

2. 조건 수정

   사용할 지표를 체크하고 적용합니다.
   왼쪽 조건 목록에서 항목을 선택하면 오른쪽에서 상세 설정을 바꿀 수 있습니다.

3. 범위·정렬·우선순위 설정

   최소·최대값으로 후보를 거릅니다. 두 값을 모두 입력하면 범위 조절 막대도 사용할 수 있습니다.
   입력값을 비우면 해당 제한이 해제됩니다. 최대값을 비우면 최소값 이상, 최소값을 비우면 최대값 이하로 고릅니다.
   둘 다 비우면 해당 지표의 범위를 제한하지 않고 정렬에만 사용합니다. 지표값이 없는 종목은 제외합니다.
   숫자를 다시 입력하면 제한이 적용됩니다. 0도 실제 제한값이며, 최소값을 비우면 음수도 선정 대상에 포함될 수 있습니다.
   오름차순은 낮은 값부터, 내림차순은 높은 값부터 정렬합니다.
   위에 있는 조건을 먼저 비교하며, 값이 같을 때 다음 조건을 사용합니다.
   목록을 끌어서 순서를 바꾸거나 우선순위 화살표를 누릅니다. 모바일에서는 화살표를 사용하세요.
   빼려는 조건은 해당 항목의 삭제 버튼으로 제거합니다.

준비된 조건으로 시작하기

매수 조건 위의 버튼으로 여러 지표를 한 번에 적용할 수 있습니다.
기존 조건이 교체되므로 적용 후 범위와 순서를 확인하세요.

저평가 중심

PER → PBR → PSR 낮은 순

수익성 우수

ROE → ROA → OP 높은 순, Debt 낮은 순

소형 저평가

Market Cap → PBR → PER 낮은 순, NCAV 높은 순

백테스트 시작을 누르면 화면 아래에 보고서가 표시됩니다.
실행 중에는 설정이 잠기며 1분 이상 걸릴 수 있습니다.

보고서 상단의 실제 계산 기간과 초기 자본을 먼저 확인하세요.
월 적립을 켰다면 월 적립 내역의 납입 횟수·총 납입금과 월별 납입 내역을 펼쳐 확인합니다.
수익률뿐 아니라 중간 손실과 부진했던 기간을 함께 보는 것이 중요합니다.

최종 자본·손익

손익금액은 최종 자본에서 시작금과 모든 적립금을 뺀 값입니다.
손익률은 총 납입금 대비 손익 비율입니다. 적립으로 늘어난 자산 전체를 투자 수익으로 보지 마세요.

연평균 수익률

전체 성과를 매년 일정하게 복리로 늘어난 비율로 환산한 값입니다.
매년 같은 수익을 냈다는 뜻은 아닙니다.

최대 손실폭

이전 고점에서 가장 크게 하락한 폭입니다.
-30%는 고점 대비 30% 하락했다는 뜻입니다.

표준편차

월별 수익률이 얼마나 크게 흔들렸는지 연간 기준으로 나타냅니다.
적립금을 더 넣어서 늘어난 금액은 수익률에서 제외합니다.

샤프·소르티노

흔들림에 비해 수익이 어느 정도였는지 봅니다.
소르티노는 하락 쪽 흔들림을 기준으로 합니다.
--는 계산할 수 없다는 뜻입니다.

요약과 상세보고서 활용하기

벤치마크 비교는 내 전략을 시장 지수나 대표 상품과 나란히 보는 표입니다.
내 자산과 KOSPI·KOSDAQ, S&P500(SPY)·나스닥100(QQQ)의 성과를 비교합니다. 비교 자료가 없으면 해당 행에 이유가 표시됩니다.

요약 차트의 자산 추이·낙폭 분석·연도별 수익률 탭을 전환합니다.
차트 표시에서 비교 대상을 켜고 끄며, 크게 보기로 확대합니다.
로그스케일은 같은 금액 차이보다 같은 비율의 변화를 비교하기 쉽게 표시하는 방식입니다.

상세보고서는 기간별 종목과 수익률, 손익 기여도를 보여줍니다. 기여도는 각 종목의 손익이 전체 자산에 미친 정도입니다.
기간 오른쪽 화살표로 접거나 펼치고, 표 제목을 눌러 표시 순서를 바꿉니다.
종목 체크와 전체 선택·전체 해제는 차트 선을 켜고 끄는 기능입니다. 합계 표시로 전체 자산 선도 함께 봅니다.
종목명을 누르면 재무 정보를 확인할 수 있고, 결과에 문제가 있으면 오류 신고를 이용합니다.

SPY·QQQ는 같은 실제 기간·시작금·월 적립 조건으로 계속 보유한 비교입니다. 배당금 반영 설정을 따르며 환율 변동을 제외한 달러 가격 수익률로 계산합니다. 세금·거래비용은 차감하지 않습니다.

저장

현재 설정에 이름을 붙여 전략으로 저장합니다.
불러온 전략이 있으면 새 전략으로 저장하거나 기존 이름의 업데이트를 선택합니다.
퀀트 설정은 계정당 10개까지 보관하며 자산배분 한도와 별도로 계산합니다.
한도에 도달해도 기존 설정의 불러오기·업데이트·삭제는 가능하며 새 저장·복제만 제한됩니다.
저장·불러오기에는 로그인과 이메일 인증이 필요합니다.

불러오기

저장 목록은 20개씩 표시하며 이름 검색은 전체 목록에서 찾습니다.
전략 이름을 검색하고 선택한 뒤 불러오기를 누릅니다.
저장 목록에서 이름 변경·설정 복제·주소 복사·삭제도 할 수 있습니다.
직접 입력에는 복사한 설정 주소를 넣습니다. 불러온 뒤 백테스트 시작으로 다시 계산하세요.

공유

현재 설정을 복원하는 주소를 복사합니다.
받은 사람은 다시 실행해 결과를 확인합니다.

이미지로 복사

요약보고서를 복사해 문서나 대화창에 붙여 넣습니다.

엑셀 다운로드

요약·상세 결과를 파일로 보관합니다.
배당을 확인하지 못한 종목·월은 계산 안내 시트에서 확인합니다.

다른 전략과 같은 조건으로 비교하기

설정을 먼저 저장한 뒤 상단 백테스트 비교를 누르면 비교 화면 ↗이 새 탭으로 열립니다.
로그인 후 전략 추가에서 저장한 퀀트·자산배분 전략을 고르고 공통 기간·시작금·월 적립·배당 조건을 정한 뒤 비교 시작을 누릅니다.
서로 다른 전략 2개를 비교할 수 있습니다. 현재 화면의 설정이 자동으로 추가되지는 않습니다.

조건을 바꾼 뒤에는 다시 비교해야 새 결과가 표시됩니다. 자주 쓰는 조합은 비교 화면의 비교 설정 저장으로 남길 수 있습니다.

비교에 퀀트가 포함되면 선택한 시작연도 1월에 함께 최초 투자하고, 이후 각 전략의 리밸런싱 월을 따릅니다. 개별 퀀트 실행과 시작월이 다를 수 있으므로 결과의 실제 기간을 확인하세요.

• 국내 보통주·월말 종가 기준입니다.
  월중 손실과 실제 주문 체결을 재현하지 않습니다.
• 상장폐지로 가격이 끝난 것이 확인된 종목은 마지막 평가금액을 나머지 종목에 나눕니다. 남은 종목이 없으면 현금으로 유지합니다.
  실제 청산금액과 다를 수 있으며, 보고서의 상장폐지 종목의 계산 기준에서 확인합니다. 원인을 확인할 수 없는 가격 누락은 계산을 중단합니다.
• 일부 재무 지표는 계산 기준이 너무 작으면 제외됩니다.
  후보가 없으면 현금으로 남을 수 있습니다.
• 연도별 수익률은 투자 시작월부터 12개월 단위이며 마지막 구간은 실제 종료월까지입니다.
• 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
  데이터 갱신 후 같은 설정의 결과가 달라질 수 있습니다.

실행 버튼이 비활성 상태라면 기준 자료 조회가 끝났는지, 기간 재선택이나 데이터 오류 안내가 있는지 확인하세요.