자산배분 백테스트

백테스트는 정한 투자 방식을 과거 데이터에 적용해 보는 기능입니다.
주식·ETF·현금을 섞어 보유했을 때의 과거 성과를 확인합니다.
기간과 시작금을 정하고, 담을 자산과 비중을 선택한 뒤 실행하세요.

시작·종료 연월

확인할 투자 기간입니다. 연월 입력칸을 눌러 연도와 월을 선택합니다.
선택 가능한 기간은 준비된 데이터에 따라 달라집니다.

시작금

처음 투자할 가상 금액입니다. 만원 단위로 입력합니다.
1,000을 입력하면 1,000만원으로 시작합니다.
월 적립을 끄면 100만원 이상, 켜면 0만원부터 시작할 수 있습니다. 최대 금액은 100억원입니다.

월 적립

켜면 시작월부터 종료월까지 매월 말 적립금을 목표 비중에 맞춰 추가 투자합니다.
추가한 돈에는 그달 수익률을 붙이지 않으며, 적립금도 총 납입금에 포함됩니다.
월 적립금은 만원 단위로 1만원 이상, 100억원 이하를 입력합니다.

리밸런싱

가격 변동으로 달라진 자산 비중을 처음 정한 목표에 맞춰 다시 나누는 기능입니다.
끄면 기존 보유분의 비중은 조정하지 않고, 월 적립을 켠 경우 새 적립금만 목표 비중대로 투자합니다.

리밸런싱 주기 선택하기

매년은 선택한 월, 매반기는 6월·12월, 매분기는 3월·6월·9월·12월, 매월은 매월 비중을 조정합니다.
조정은 해당 월의 마지막 가격 데이터를 기준으로 계산합니다.

1. 자산 검색

   자산의 검색 칸이나 자산 추가를 누른 뒤 종목 검색에서 이름이나 코드를 입력하고 검색 또는 Enter를 누르세요. 국내·미국의 주식과 ETF를 한 번에 찾습니다. ETF는 여러 자산을 묶어 주식처럼 거래하는 상품입니다.
   검색어는 2~100자로 입력합니다. 예를 들어 삼성전자, KODEX 200, 애플, AAPL로 찾을 수 있습니다. 영문 한 글자는 미국 종목코드와 정확히 같을 때만 검색합니다.
   검색 결과는 한 줄로 표시됩니다. 미국 ETF는 티커만, 나머지는 종목명과 괄호 안 코드·티커로 표시합니다. 종류와 함께 표시된 시작일 ~ 종료일도 확인하세요. 날짜는 가격 자료가 있는 범위이며, 실제 투자한 기간을 뜻하지 않습니다. 결과는 20개씩 표시되고 더 보기로 다음 후보를 확인합니다. 검색에 실패했다는 안내가 나오면 다시 검색하세요.
   현금은 현금 선택으로 고릅니다. 원하는 자산을 고른 뒤 선택 적용으로 반영하세요. 이미 담긴 자산은 다시 추가할 수 없으며, 최대 10개까지 구성합니다. 기존 행의 자산을 바꾸면 그 행의 비중은 유지됩니다.

2. 비중 입력

   각 자산의 비중은 0%보다 크고 100% 이하로 입력하고, 전체 합계를 100%로 맞춥니다.
   각 행의 시작 투자금액에서 시작금이 어떻게 나뉘는지 확인합니다.
   종목을 빼려면 해당 행의 삭제 버튼을 사용합니다. 현금만으로는 실행할 수 없으므로 주식이나 ETF를 최소 1개 담으세요.

3. 비중 확인

   동일 비중은 고정하지 않은 자산에 남은 비중을 똑같이 나눕니다. 남은 비중 채우기는 비중이 비어 있거나 0%인 자산에 나눕니다.
   유지할 비중은 자물쇠로 고정한 뒤, 원형 그래프와 합계를 확인하세요. 비중을 직접 바꾸려면 자물쇠를 다시 눌러 해제합니다.
   초기화는 확인 후 현재 구성 자산을 모두 비우는 버튼입니다.

국내주식을 조건으로 찾기

국내주식 조건 검색 탭에서는 시장·업종과 재무 지표 범위를 정해 종목을 찾습니다. 재무 지표는 회사의 이익·재산 등을 비교하는 숫자입니다.
업종 수정·지표 설정에서 검색 기준을 정하고 조건으로 검색을 누릅니다. 지표 설정에서는 추천 조합과 우선순위 화살표도 이용할 수 있습니다.
검색 기준은 선택한 시작월의 직전 월입니다. 해당 월의 자료가 없으면 조건 검색을 이용할 수 없습니다.

조건 검색으로 고른 종목도 자산배분에서는 계속 보유합니다. 리밸런싱은 자산의 비중을 조정하며, 조건에 맞는 새 종목을 매년 다시 뽑지는 않습니다.

같은 자산이라도 옵션에 따라 결과가 달라집니다. 설정 이름 옆 물음표에서도 짧은 설명을 확인할 수 있습니다.

배당금 반영

현재 미국주식·미국 ETF만 지원합니다. 배당 등을 반영한 조정가격을 사용하며, 조정가격이 없는 월은 일반 종가로 계산합니다.
국내 자산의 배당은 반영되지 않으며, 해당 자산이 있으면 엑셀의 계산 안내에서 확인할 수 있습니다.

환율 반영

켜면 미국상장 자산만 해당 월 마지막 원·달러 환율로 원화 환산합니다.
국내상장 자산에는 별도로 환율을 곱하지 않습니다.

세금 계산

켜면 프로그램에 정해진 세금 계산 기준을 적용합니다. 실제 세액과 일치하는 계산은 아닙니다.
반영한 금액은 보고서의 차감 세금과 세금 내역에서 확인합니다.

백테스트 시작을 누르면 화면 아래에 보고서가 표시됩니다. 실행 중에는 설정이 잠깁니다.
먼저 실제 계산 기간과 총 납입금을 확인하고 수익률, 중간 손실, 자산별 기여도를 함께 살펴보세요. 기여도는 각 자산의 손익이 전체 자산에 미친 정도입니다.

총 납입금·최종 자산

직접 넣은 돈과 계산 종료 시점의 자산을 비교합니다.
월 적립을 사용했다면 자산 증가액 전체가 투자 수익은 아닙니다.

손익금액·손익률

손익금액은 최종 자본에서 총 납입금을 뺀 값이고, 손익률은 총 납입금 대비 손익 비율입니다.
연평균 수익률은 적립으로 늘어난 금액을 제외한 성과를 매년 일정하게 복리로 늘어난 비율로 환산합니다.

최대 손실폭

이전 고점에서 가장 크게 하락한 폭입니다.
월말 가격 기준이므로 월중에 발생한 더 큰 손실은 나타나지 않을 수 있습니다.

표준편차·샤프·소르티노

표준편차는 수익률의 흔들림을, 샤프는 흔들림에 비해 수익이 어느 정도였는지를 나타냅니다. 소르티노는 하락 쪽 흔들림을 기준으로 합니다.
월별 수익률을 바탕으로 계산하며, --는 계산할 수 없다는 뜻입니다.

요약 차트와 비교 지수 살펴보기

벤치마크 비교는 내 자산을 KOSPI·KOSDAQ, S&P500(SPY)·나스닥100(QQQ)과 나란히 보는 표입니다. 비교 자료가 없으면 해당 행에 이유가 표시됩니다.
자산 추이·낙폭 분석·기간별 수익률 탭을 전환하고, 차트 표시에서 비교 대상을 켜고 끕니다.
종목별 추이에서는 자산별 평가금액을 확인합니다. 평가금액은 해당 시점에 보유 자산을 가격으로 환산한 금액입니다.

크게 보기로 차트를 확대합니다. 로그스케일은 같은 금액 차이보다 같은 비율의 변화를 비교하기 쉽게 표시하는 방식입니다.
기간별 수익률은 투자 시작월부터 12개월씩 나누며, 마지막 구간은 실제 종료월까지입니다.

SPY·QQQ는 같은 기간·시작금·월 적립 조건으로 계속 보유한 비교입니다. 배당과 환율 반영 설정을 따르며, 중간 매도와 종료 시 전량 매도 세금은 차감하지 않습니다.

상세보고서 활용하기

기간별 최종 자산·손익·자산별 기여도를 확인하고, 기간 오른쪽 화살표로 접거나 펼칩니다.
자산 표에서 평가금액·증감금액·증감률을 확인하고 표 제목을 눌러 표시 순서를 바꿉니다. 적립과 리밸런싱으로 자산별 금액이 달라질 수 있으므로 가격 수익률과 함께 해석하세요.
자산 체크와 전체 선택·전체 해제는 차트 선을 켜고 끄는 기능입니다. 합계 표시로 전체 자산 선도 함께 봅니다.

주식의 종목명을 누르면 재무 정보를 확인할 수 있습니다. 미국주식은 상세 기간 종료일까지 공개된 보관 SEC 공시를 선택해 실제 통화로 표시합니다. 없는 항목은 채우지 않으며, 과거 시점의 종목 연결·재작성 여부까지 검증된 자료는 아닙니다. ETF와 현금은 기업 재무제표 대상이 아닙니다.
반영된 세금이 있으면 차감 세금과 기간별 세금 내역을 확인합니다. 결과에 문제가 있으면 오류 신고를 이용합니다.

일부 자산의 투자 기간이 다른 경우

일부 자산의 가격 구간이 짧으면 요약보고서 위에 별도의 자산 반영 안내가 표시됩니다. 해당 자산에 실제로 투자했는지, 일부 기간에만 투자했는지 먼저 확인하세요.
상세 보기를 펼치면 가격 보유 기간, 최초 투자 월과 월별 실제 비중을 확인할 수 있습니다. 가격이 처음 생긴 달과 실제로 투자한 달은 다를 수 있습니다.

저장

기간·금액·자산·비중·추가 옵션에 이름을 붙여 전략으로 저장합니다.
불러온 전략이 있으면 새 전략으로 저장하거나 기존 이름의 업데이트를 선택합니다.
자산배분 설정은 계정당 10개까지 보관하며 퀀트 한도와 별도로 계산합니다.
한도에 도달해도 기존 설정의 불러오기·업데이트·삭제는 가능하며 새 저장·복제만 제한됩니다.
저장·불러오기에는 로그인과 이메일 인증이 필요합니다.

불러오기

저장 목록은 20개씩 표시하며 이름 검색은 전체 목록에서 찾습니다.
전략 이름을 검색하고 선택한 뒤 불러오기를 누릅니다.
저장 목록에서 이름 변경·설정 복제·설정값 복사·삭제도 할 수 있습니다. 직접 입력에는 복사한 설정값을 넣습니다.
불러온 뒤 백테스트 시작으로 다시 계산하세요.

공유

현재 설정을 복원하는 주소를 복사합니다.
공유받은 사람은 백테스트를 다시 실행해 결과를 확인합니다.

이미지로 복사

요약보고서를 복사해 문서나 대화창에 붙여 넣습니다.

엑셀 다운로드

요약·상세 결과를 파일로 보관합니다.
계산 기준과 반영 제한이 있으면 계산 안내도 함께 확인하세요.

다른 전략과 같은 조건으로 비교하기

설정을 먼저 저장한 뒤 상단 백테스트 비교를 누르면 비교 화면 ↗이 새 탭으로 열립니다.
로그인 후 전략 추가에서 저장한 자산배분·퀀트 전략을 고르고 공통 기간·시작금·월 적립·배당 조건을 정한 뒤 비교 시작을 누릅니다.
서로 다른 전략 2개를 비교할 수 있습니다. 자산배분별 환율·세금 반영은 각 전략 카드에서 조정합니다.
현재 화면의 설정이 자동으로 추가되지는 않으므로, 비교할 전략을 먼저 저장하세요.

자산배분끼리는 시작월을 선택할 수 있습니다. 퀀트를 함께 고르면 선택한 시작연도 1월에 함께 최초 투자합니다.
조건을 바꾼 뒤에는 다시 비교해야 새 결과가 표시됩니다. 자주 쓰는 조합은 비교 화면의 비교 설정 저장으로 남길 수 있습니다.

• 가격은 매월 마지막 가격 데이터(월말 또는 해당 월 마지막 거래일)를 기준으로 계산합니다.
• 선택 기간 전체에 가격이 없거나 중간 월 가격이 비어 있거나 가격이 올바르지 않은 경우 계산을 중단할 수 있습니다. 국내주식은 확인된 상장 전·상장폐지 후 구간을 제외하며, 상장 기간 안의 가격 누락이나 상장 이력을 확인할 수 없는 누락은 계산을 중단합니다.
• 가격 보유 구간이 선택 기간보다 짧으면 계산에서 제외·재분배가 적용될 수 있습니다. 실제 확인 구간과 월별 비중은 요약보고서 위의 자산 반영 안내에서 확인합니다. 종목 제외 시 직전 평가액을 재분배하는 가정이며 실제 상장폐지 정산금과 다를 수 있습니다.
• 가격 누락만으로 신규 상장, 거래정지, 상장폐지, 수집 오류를 구분하지 않습니다. 국내주식의 상장 이력이 확인된 경우에는 해당 이력을 함께 반영합니다.
• 리밸런싱, 환율, 세금 반영은 참고용 근사값이며, 실제 매매일·결제일·신고 기준·환전 수수료·스프레드까지 정밀하게 반영하지 않습니다. 스프레드는 살 때와 팔 때 적용되는 가격 차이입니다.
• 미국상장 자산 세금은 실현이익이 발생한 연도 말에 반영되므로, 리밸런싱 월에 따라 손익이 발생한 카드와 세금이 표시되는 카드가 다를 수 있습니다. 실현이익은 자산을 팔아 확정된 이익입니다.
• 국내 세금은 자산 종류, 투자 규모, 계좌 유형, 다른 금융소득, 과표기준가격 등에 따라 실제 세액과 다를 수 있습니다. 과표기준가격은 세금 계산에 사용하는 기준 가격입니다.
• 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 데이터가 갱신되면 같은 설정의 결과가 달라질 수 있습니다.

실행 버튼이 비활성 상태라면 기준 자료 조회가 끝났는지 확인하세요. 계산이 중단되면 화면에 표시된 가격·기간·비중 안내에 따라 설정을 확인합니다.